BinanceのステーキングとFTXでローリスクで年利10%以上運用を狙う方法

BinanceのステーキングとFTXでローリスクで年利10%以上運用を狙う方法仮想通貨

どうもバカルダーです。今回はBinanceのステーキングとFTXを使ってアルトコインの値動きに関係なくローリスクで年利10%以上運用を目指す方法を紹介します。

この運用方法をアルトコイン「ALGO」で2019年10月1日から12月31日まで行った場合、レバ3倍なら年利20%以上、レバ1倍でも年利16%以上の利回りになりました。

BINANCEでステーキングすると同時にFTXでショートしてデルタニュートラルに

この運用方法はシンプルです。

  1. BINANCEでステーキングできるアルトコインの中でステーキング報酬の高い物を選び(例えばALGO)、そのアルトコインを購入。
  2. FTXで同量のアルトコインを無期限先物でショート。

これで、「アルトコインがドル建てで上昇しても下降しても利益も損失も出ない状況」=デルタニュートラルの状態にすることができます。

利益の源泉はステーキング報酬と資金調達率

この運用方法で利益になるのが「ステーキング報酬」と「資金調達率」です。BINANCEでのステーキング報酬はアルトコインで支払われるので、そのコインの価格によっても利率が左右されます。

FTXの資金調達率は基本的にショートしてる側に1時間ごとに支払われます。資金調達率はドルで支払われるのでアルトコインの値動きの影響は受けません。

資金調達率について

資金調達率は無期限先物(仮想通貨FX)トレード時に一定時間毎に支払いor受け取り出来る手数料です。利率は現物価格との乖離と貸出金利によって算出されます。

資金調達率が0より大きければショート側が受け取り、0より小さければショート側が支払います。

BINANCEのステーキング方法とルール

BINANCEのステーキング方法はとても簡単です。対象のアルトコインを購入してBINANCEのウォレットに入れておくだけです。手数料も掛かりません。

ただし、ステーキング報酬の支払いペースはアルトコイン毎に異なるので確認が必要です。FTXで無期限先物が取引き出来てステーキング報酬が高いアルトコインはATOM、TRX、ALGO辺りですね。

ALGOステーキングの場合

例えばALGOをステーキングした場合、報酬は毎日計算されて月末締めで翌月5日までに報酬が支払われます。最低ステーキング量は2ALGOです。

BINANCEのステーキング対象通貨やそれぞれのルールはこちら

ALGOで2019年10月から12月末までのシミュレーションをしてみた

2019年10月1日に1000ドル分のALGOをBINANCEで購入して、FTXで333ドルを元手にレバ3倍でショートした場合のシュミレーションをしてみました。 ALGOの価格は2019年10月1日の始値0.2505ドル、2019年12月31日の終値0.2159ドルでした。

BINANCEFTX
元金1000ドル333ドル
運用3992ALGO1000ドル
10月の月利15.58%(1.29%)1.57%
10月の報酬51.49ALGO15.7ドル
11月の月利17.92%(1.49%)-2.46%
11月の報酬59.48ALGO-24.6ドル
12月の月利19.01%(1.58%)5.22%
12月の報酬63.07ALGO52.2ドル
報酬合計174.04ALGO43.3ドル

174.04ALGO*0.2159ドル=37.57ドルなので3か月でのドル建ての報酬の合計は80.87ドルとなります。まとめると以下の表のように平均月利2.02%、年利換算24.2%程になりました。

※FTXの資金調達率の合計を調べる方法はこちらへ

元金報酬合計平均月利年利換算
1333ドル80.87ドル2.02%24.2%
2000ドル80.87ドル1.34%16.1%

ちなみに表の下段はFTXにも1000ドル入金して元金2000ドル、レバレッジ1倍でのシミュレーションです。レバ1倍でも年利16%あれば優秀ですね。

ステーキング報酬のALGOを毎月売っていくか、ホールドして複利で貰うかによっても少し違ってきます。

BINANCEステーキング&FTXショート運用のリスク

この運用方法はレンディングや資金調達率のみを狙った運用より高いパフォーマンスが狙える一方でやはりリスクもあります。特にFTX側のリスクに注意しましょう。

FTX側でのロスカットとマイナス資金調達率のリスク

まず、FTXで無期限先物をショートしますのでロスカットのリスクがあります。ドルを担保にしますのでレバ1倍でショートしてもロスカットリスクは無くなりません。レバレッジは大きくても3倍未満が無難です。

また、資金調達率マイナスの状態が続くことで利益が削られます。シミュレーションでも11月にはその月の合計資金調達率がマイナスになっています。もしマイナス資金調達率のリスクを負いたくない場合、期限付き先物でショートすれば資金調達率は掛かりません。

ロスカットリスクを軽減するための設定

ロスカットリスクを軽減するために両方の取引所で注文が約定したら以下の2つのどちらかを念のため行っておきましょう。

  • FTX側でストップ、BINANCE側でリミットを設定しておく
  • FTXでロスカットになる価格帯でBINANCE側でリミットを設定しておく

両者のカウンターパーティリスク

カウンターパーティリスクについてはご存知だと思いますが、BINANCEもFTXも中央集権型取引所ですのでハッキング等によって損失を受けるリスクがあります。

BINANCEとFTXの紹介と取引手数料ついて

最後に2つの取引所の紹介と取引手数料についてです。 両者とも取引所トークン保有で手数料割引があります。BINANCEはBNBを保有(保有量の条件無し)、FTXはFTTを100ドル分以上の保有(FTX手数料詳細)が必要です。

BINANCEFTX
Maker0.1%0.02%
Taker0.1%0.07%
取引所トークン保有0.075%3%以上割引

以下のリンクから登録して頂くとリファラ報酬のキャッシュバックや手数料割引が受けられます。

まとめ

BINANCEのアルトコインステーキングを使って高金利で運用する方法を紹介しました。この運用方法の主なリスクはFTXでのロスカットとマイナス資金調達率です。「通常のレンディング」や「資金調達率を狙った運用」と比較してリスクを判断してから実行してみてください。

レンディングや資金調達を狙った運用については以下の記事をどうぞ。

FTXのAPIで過去の資金調達率を調べるためのPythonコード

FTXの過去の資金調達率はAPIを使わなくてもこちらのFTXのページから調べられます。ただ、1度に500件しか取得できないのでいちいちCSVダウンロードして調べるのは大変です。

①で通貨を絞り込み。②で日付を絞り込み。③でCSVダウンロード

なのでここはプログラミングの出番です。例としてALGOの無期限先物の2019年12月の資金調達率の合計を調べるpythonコードを置いておきます。

Python実行環境が無い方へ朗報

Python実行環境が無い方はこちらのPaiza.ioでWEBブラウザ上でpythonを実行する事が出来ます(ログインも不要!)。

コードも登録済みなので日付や通貨を編集して「実行ボタン」をクリックするだけで資金調達率を調べられます。


import requests
from datetime import datetime

#前半スタート日時
t = datetime.strptime('2019/12/01 00:00:00', '%Y/%m/%d %H:%M:%S')
st= t.timestamp()

#前半終了日時
te = datetime.strptime('2019/12/14 23:59:00', '%Y/%m/%d %H:%M:%S')
end = te.timestamp()

#後半スタート日時
t2 = datetime.strptime('2019/12/15 00:00:00', '%Y/%m/%d %H:%M:%S')
st2= t2.timestamp()

#後半終了日時
te2 = datetime.strptime('2019/12/31 23:59:00', '%Y/%m/%d %H:%M:%S')
end2 = te2.timestamp()

def fund(st,end):
    url="https://ftx.com/api/funding_rates?future=ALGO-PERP&start_time="+str(st)+"&end_time="+str(end)
    res0 = requests.get(url)
    res = res0.json()
    
    rate=[]
    i=0
    
    while i <380:
        try:
            rt=res["result"][i]["rate"]
            rt=float(rt)
            rate.append(rt)
            i=i+1
        except:
            i=i+400
    print(sum(rate)*100)
    return sum(rate)*100

rate1=fund(st,end)
rate2=fund(st2,end2)

print("合計:")
print(rate1+rate2)

一度に500件しか取得できないので1ヵ月を前半と後半に分けています。対象通貨は「future=ALGO-PERP」を編集して変更できます。

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